Si necesitas hacer una copia de un archivo remoto a tu servidor, con php es posible con un sencillo código, o mejor 2 opciones.
1) Puedes usar
$cmd = "wget http://programandoweb.net/prueba.zip"; exec($cmd);
2) Usa la funcion file_get_contents() y file_put_contents() para leer un archivo remoto y escribir su contenido en un archivo local
<?php
// incrementamos el limite de ejecucion para este script
ini_set('max_execution_time', 600);
// definimos la URL del archivo a descargar
$ArchivoRemoto = "http://programandoweb.net/prueba.zip";
// definimos el nombre de la copia local
$ArchivoLocal = "el_mio.zip";
// Leemos el archivo remoto
$datos = file_get_contents($ArchivoRemoto)
or die("No se piede leer el archivo remoto");
// Escribimos los datos en el archivo local
file_put_contents($ArchivoLocal, $datos)
or die("No se puede escribir el archivo local");
// Mostramos un mensaje de confirmacion
echo "El archivo [$ArchivoRemoto] fue copiado a [$ArchivoLocal]";
?>